Grundlagen der Kapitalmarkttheorie und des Portfoliomanagements

Dieses Buch konzentriert sich bewusst auf die traditionellen Methoden der Portfolio-Optimierung und deren wichtigste Erweiterungen sowie auf die kapitalmarkttheoretischen Standardmodelle Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Arbitrage Pricing Theory (APT). Nach einer Einführung in das Thema werden die portfoliotheoretischen Optimierungsansätze den kapitalmarkttheoretischen Modellen vorangestellt, da der klassische Optimierungsansatz von Markowitz als Fundament der Gleichgewichtsmodelle auf dem ...